Году в 2010 я уже перестал так легко тратить деньги на то, чего очень хотелось. Возникли желания иного рода. Инвестиции, покупка яхт, заводов и пароходов, пенсия. Ходил на семинары к финансовым консультантам которые оказывались скрытыми агентами всяких инвестфондов, или просто людьми, купившие квартиры в Лондоне, сдающие их и желающие поделится опытом (почти бесплатно).

Стал много думать 🙂 читать журналы «Эксперт», Д-Штрих, всякие онлайн издания и блоги частных инвесторов. В Д-Штрихе как-то прочел о двух людях Voinigor и ХАН. Первый успешно торговал на форексе через Альпари (дальнейший поиск привел к ПАММ счетам от Альпари) торговал он успешно, но недолго.

А вот ХАН да, имеет пару блогов, закрытый скайп чат, куда меня и пригласил. Личность интересная, одиозная, хоть и зазвездился слегка на мой взгляд. Все таки медные трубы это самое трудное испытание. Проштудировал его блог на майл.ру. Много думал.

К тому времени я уже открыл счет в Финаме. Кстати не самый плохой брокер, да чего брокер, у них там и курсы, и вебинары, даже банк свой есть. Молодцы вообщем, активно работают. Курсы, рекомендую, посещал. Есть разные уровни, и разные преподаватели. С ними можно познакомится через вебинары, или посмотрев онлайн уроки. Многие из них действующие трейдеры, то есть кроме теории будет и практика.

Так вот ХАН одно время поклонялся Ишимоку, его новый блог хоть и посвящен маркет дельте все равно оформлен в японском стиле. С ним я познакомился уже после того как слил свой первой депозит как начал торговать и набил первые шишки. Работал на Мамбе (ММВБ) через Транзак и почитывал блог Элвиса Марламова. Его идеи фундаментального анализа срабатывали не раз. НО по мере того как он приобретал популярность в широких кругах, качество его идей падало, слишком уж много было участников. Порой складывалось впечатление что Элвис и есть кукл. Его прозорливость и успешность привели к тому, что упоминание любого тикета в его блоге создавало в нем волну. А так как Элвис рассматривал всякие там КубаньЭнерго, дневной объем торгов которых был, ну вы поняли )))

С другой стороны Мамба уже тогда начала пересыхать. Объемы торгов падали, и живых (ликвидных) инструментов было с десяток. Это вместе с площадкой РТС где торговался индекс RTS объемы которого были весьма внушительные.

Автоследование чужих сделок, труды аналитиков, подписки на торговые сигналы все было опробовано и испытано. Жизненный опыт, свой собственный и знания почерпнутые из книг говорили что это баловство плохая идея — но надо было убедится самому )))

Так как в анализе финансовых показателей и отчетности я разбираюсь чуть более чем никак, опирался я исключительно на технический анализ. Но Мамба на мой, тогда не слишком опытный, взгляд была очень не технична. Даже на дневках. Оперировать одним инструментом типа газпрома, или сбера не хотелось. (Хотя когда сбер обычка падает ниже 80 руки так и тянутся купить, ведь психологически он стоит не менее 100. А раз так считают многие то так и будет). Интенсивность заметно торгов падала, да и мой текущий часовой пояс уже отличался от московского и работать было не очень удобно. Хотя индекс РТС подарил немало побед и пунктов.

В апреле 2011 я добрался таки до офиса Альпари и открыл там счет. Пока я разбирался с индикаторами и методиками, по рекомендациям менеджеров, вложился в порфтель памм счетов. Тогда же был найден замечательный ресурс pammin.ru. Тогда он только начинался, мой портфель с трехзначным номером доказательство.

Складывалось ощущение что это мое, хотя успешность сделок была минус ноль. Метания между стратегиями и таймфремами, все хотелось узнать, попробовать, потестировать. Порой больше 10 часов в день у терминала. Попытки понять, разрешить задачу, спрогнозировать исход, угадать результат. Хотя я не азартный и совершенно не люблю проигрывать, проигрыши и убытки воспринимались как совершенно обычное явление. Техническое образование, математическая статистика, теория вероятности и правильный подход — абстрагирование от любых сумм, позволили оперировать терминами проигрыш, просадка, риск на сделку и все в процентах от депозита. Подход этот можно использовать для любых сумм. Это помогает избавится от небрежности при маленьком депозите, когда сумма столь ничтожна, что идешь на необдуманные риски. И наоборот когда суммы уже со многими нулями спокойнее относишься к просадке, которая в реальных деньгах может равняться стоимости нового дивана, или машины, или квартиры, или … Ну разные же люди.

Ботов конечно писал программист. Чтож я вам многостаночник? Умение заменить колесо и долить воды в радиатор вовсе не делает вас механиком. Я разбираюсь в коде своих ботов, но писать их самому это контрпродуктивно.

Тут математика простая, триггеры которыe срабатывают по условиям если — то, индикаторы значение которых больше-меньше. Все на поверхности, все индикаторы общеизвестны, исторические данные доступны всем и в полном объеме.

Вообщем в ноябре 2012 был запущен первый ПАММ, для обкатки технологии памм-счетов, всякие процедуры ввода-вывода, ролловеры, изменение лота в зависимости от изменения размера депозита. Нужно ли/полезно ли вести ветку памм-счета на форуме альпари. Надо было все пощупать руками, кнопочки понажимать. Выбрать и протестировать работу VPS. Опять же стоило отобрать подходящие стратегии и проверить их на совместимость в рамках заданных требований к величине просадки, прогнозируемой прибыли. Ну и самому привыкнуть к публичной работе.

Первый эксперимент завершился не идеально. Особенно смазалась концовка, но тогда я был занят идеей разделения, создания двух торговых систем. Консервативной и рисковой. Первая будет ориентирована на высокий процент выигрышных сделок. А вторая будет брать общим количеством пунктов.

Изначально все торговые алгоритмы работали на единственном счете idzone, но за подобную универсальность приходилось расплачиваться неопределенностью курса. 20 июня 2013 произошло окончательное разделение неторопливых стратегий собранных в idzone v2 и скальперских алгоритмов в momentum. Алгоритмы были обновлены и оптимизированы для совместной работы, изменились риски и доля каждой стратегии в торговой системе.

  • idzone v2 содержит стратегии характеризующиеся редкими сделками, и высоким процентом выигрыша. Для чистоты статистики надо было перезапустить памм чтобы очистить от результатов других стратегий.
  • momentum’ские алгоритмы будут ловить импульсы, и характеризуются просто: и бОльшими рисками и бОльшей доходностью 🙂

Подобное разделение позволит инвестору использовать idzone как стабилизирующий счет в портфеле, а momentum как доходный но более «неровный». Если ограничить портфель только двумя этими паммами, то распределяя доли капитала между ними можно добиться желаемый показателей доходности и риска. Ссылка на паммин портфель с двумя этим счетами.
Ссылка на портфель на myfxbook

Справа в меню будут ссылки на книги и обучающие материалы, торговые стратегии, интересные индикаторы и т.д. и т.п.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *